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概要　　　本论文是黎实教授的国家自然科学基金项目“横截面涉及与非球型扰动条件下稳定与非稳定面板数据线性建模技术研究（71071130）”的部分研究成果。　　　随着面板数据模型在众多研究领域获得广泛应用，人们开始更加注目面板数据的平稳性问题，特别是在在最近的20多年里，面板数据单位根检验研究沦为了国际数量经济学界研究的热点。然而，有数研究指出面板数据单位根检验方法不受诸多因素影响，因此，本文主要考虑到从初始条件视角对现有部分更为风行的面板数据单位根检验方法展开研究分析。

　　　本文在辨别、总结有数的面板数据单位根检验以及初始条件对面板数据单位根检验的影响研究文献的优点与严重不足的基础上，做到了一些自己的工作。明确地，再行分析了初始条件对面板数据单位根LLC检验的影响，并对面板数据单位根IPS检验否不受初始条件的影响展开了辩论，再行就面板数据单位根LLC与IPS检验的不足之处明确提出了面板数据单位根LR检验，且实地考察了初始条件否影响面板数据单位根LR检验功效。

此外，在分析了初始条件对面板数据单位根检验势的影响研究之后也考虑到了初始条件否不会影响到面板数据单位根检验水平。本论文的研究工作是理论性质的探究，主要应用于到了数理推论和随机实验仿真两种研究手段，分别考虑到有所不同情形时所对应的渐进性质和受限样本下的检验势和检验水平，得出结论若干具备理论意义的结论。　　　论文的结构如下：　　　论文的第1章导论，主要解释研究的问题、背景和意义；研究的思路、结构和主要创意以及研究的不足之处。

　　　第2章文献综述主要总结了有数的涉及研究成果，还包括面板数据单位根检验（相同系数和随机系数面板数据单位根检验，以及讲解了有所不同类型的面板数据单位根检验方法和思路），从初始条件对时间序列单位根检验的影响研究伸延至初始条件对面板数据单位根检验的影响，进而衍生出有本文所要研究的问题。　　　第3章研究初始条件对相同系数面板数据单位根LLC检验统计资料量的影响。首先分析了为什么Westerlund和Breitung（2013）在应用于Harris等（2010）的初始条件时面板数据单位根LLC检验统计资料量的渐进产于是不不存在的。

其次通过必要的调整了初始条件的阶数后获得了不存在非零初始条件时LLC检验的局部渐进势，并实地考察了此情形下其渐进性质和受限样本性质，较为了有所不同初始条件下对应的受限样本展现出。　　　第4章实地考察了初始条件对第一代相同系数面板数据单位根检验中另一更为风行的检验方法——IPS检验——的影响展开了研究。

在此情形下，对面板数据单位根IPS检验统计资料量在局部备择假设下的渐进产于、局部渐进势函数以及受限样本性质展开了分析。　　　第5章针对相同系数面板数据单位根LLC与IPS检验在面板数据中不存在收敛个体时其检验势相接近于零这一缺失，我们尝试明确提出了相同系数面板数据单位根LR检验对该问题展开修正，其基本思路是，结构每个个体的似然比（LR）检验统计资料量，在此基础上结构新的面板数据单位根LR检验统计资料量，在局部备择假设下，实地考察其局部渐进性质，以及应用于随机模拟实验研究了其对应的受限样本性质并与面板数据单位根LLC和IPS检验展开了较为分析，此外，还更进一步研究了初始条件对面板数据单位根LR检验产生何种影响。

　　　第6章从原假设正式成立的视角研究了初始条件对相同系数面板数据单位根LLC与IPS检验和随机系数面板数据单位根牵头LM检验水平的影响，并对其渐进性质和受限样本性质展开了分析。　　　第7章从理论分析和现代科学分析的视角对研究初始条件否对面板数据单位根检验产生影响这一现象展开了阐释。

　　　第8章对本文的主要研究内容展开了总结，明确提出了一些今后有一点更进一步深入研究的问题。　　　本文的研究内容主要包括以下几个方面：　　　面板数据单位根检验是当前国内外面板数据模型的理论研究热点之一，以及初始条件对面板数据单位根检验功效的影响研究较较少。本文总结了大部分面板数据单位根检验的涉及研究和最新进展，讲解了当前此领域研究中的一些主要研究成果，并认为其中的一些严重不足，依循为先前研究获取一些研究思路。

　　　初始条件对相同系数面板数据单位根LLC检验势的影响研究。在糅合有数研究的基础上，本文通过调整初始条件的阶数后推论了面板数据单位根LLC检验统计资料量在局部备择假设下的无限大产于和局部渐进势函数，找到了面板数据单位根LLC检验统计资料量局部渐进势在同质性局部备择假设下是初始条件的单调递减函数；受限样本MonteCarlo仿真结果表明，若假设初始条件为零，则面板数据单位根LLC检验统计资料量的检验势将被高估。　　　初始条件对相同系数面板数据单位根IPS检验势的影响研究。

类似于研究初始条件对面板数据单位根LLC检验势的影响的思路类似于，也推论了面板数据单位根IPS检验统计资料量在局部备择假设下的渐进产于与局部渐进势函数，找到了在异质性局部备择假设下面板数据单位根IPS检验统计资料量局部渐进势是关于数据初始值的单调递减函数；最后受限样本MonteCarlo仿真分析结果表明，若假设数据初始值为零，则面板数据单位根IPS检验势将被高估。　　　面板数据单位根似然比（LR）检验。不同于有数关于研究面板数据单位根检验时使用似然比信息建构面板数据单位根检验统计资料量的思路，本文的出发点是每个个体的单位根似然比检验统计资料量而非整个面板数据的。通过标准化获得新的检验统计资料量，记为面板数据单位根LR检验统计资料量。

在局部备择假设下推论了其渐进产于，且通过随机模拟实验找到该方法在受限样本方面展现出较好，与面板数据单位根LLC与IPS检验比起具备更加务实的检验水平。　　　初始条件对相同系数与随机系数面板数据单位根检验水平的影响研究。众所周知，实地考察检验统计资料量的功效常用的指标是检验势和检验水平，从上述研究可以找到，我们在环绕初始条件否影响面板数据单位根检验势，然而，对于初始条件否不会影响到面板数据单位根检验水平这一问题不曾牵涉到。

试问，若初始条件影响到面板数据单位根检验统计资料量在原假设下的产于，则此时仍使用配置文件不不受初始条件时的渐进产于展开统计资料推测否不切实际？一方面，实地考察初始条件对相同系数面板数据单位根LLC与IPS检验水平的影响。在原假设H0——不存在单位根过程情形下，针对不存在一类数据初始值时，本文对面板数据单位根IPS与LLC检验统计资料量展开了较为研究，分别推论了面板数据单位根IPS与LLC检验统计资料量在原假设H0下的渐进产于，找到了当不存在该类初始值时面板数据单位根DF式IPS的渐进产于有可能是方差为1的非标准高斯分布，而DF式LLC检验仍遵从N(0，1)，即原假设H0下DF式LLC检验的渐进性质较DF式IPS检验平稳；大样本仿真结果表明，若假设初始值是与样本容量T和N牵涉到的随机变量，则当DF式IPS检验统计资料量的渐进产于左移时，更容易罪第Ⅰ类错误；而其渐进产于右移时，其产于不存在着仅次于向右旋转，此时易犯第Ⅱ类错误。另一方面，实地考察初始条件对随机系数面板数据单位根牵头LM检验水平的影响。

当初始条件zi0的原作不符合Westerlund和Larsson(2012)文中假设，即zi0≠Op(1)时，研究了其文中明确提出的随机系数面板数据单位根牵头LM检验统计资料量的渐进产于，并找到牵头LM检验仍然遵从原产于，且与初始条件zi0有关，这一现象指出LM检验统计资料量的渐进性质是不稳定的。MonteCarlo仿真结果显示，当Westerlund和Larsson（2012）文中关于初始条件的假设条件得到符合时，有可能造成LM检验统计资料量经常出现水平（size）变形现象，即此时随机系数面板数据单位根牵头LM检验统计资料量是不稳定的，易受初始条件zi0的影响。

　　　在本文关于初始条件对面板数据单位根检验的研究中，我们指出在以下几点有所创意：　　　一，在局部备择假设下，通过调整初始条件的阶数后，研究了不存在不能渐进忽视的初始条件时相同系数面板数据单位根LLC与IPS检验统计资料量的渐进产于、局部渐进势以及受限样本性质，结果显示，初始条件可能会影响到面板数据单位根LLC与IPS检验势，若指出假设初始条件为零，则不会高估他们的检验势。　　　二，考虑到第一代面板数据单位根检验方法中更为风行或应用于更为普遍的两种检验方法LLC与IPS检验的不足之处，明确提出了面板数据单位根LR检验方法企图来填补LLC与IPS检验的某些不足之处。相对于面板数据单位根LLC与IPS检验，当面板数据中不存在收敛个体时，面板数据单位根LR检验具备较高的检验势，且随机模拟实验结果表明面板数据单位根LR检验水平比LLC和IPS检验水平要更加平稳。

　　　三，若初始条件需要影响到面板数据单位根检验统计资料量在原假设下的渐进产于，则此时仍假设其遵从原产于并展开统计资料推测，试问，如此情形下的检验结果否可靠？因此，本文从另一视角，即原假设正式成立的条件下，研究了初始条件对面板数据单位根检验水平的影响，依循期望需要在面板数据单位根检验的理论研究中对初始条件给与推崇。　　　　　关键词，面板数据单位根检验、初始条件、检验水平、检验势、局部备择假设、局部渐进势、水平变形结论与未来发展研究结论　　　本论文在辨别和总结现有部分面板数据单位根检验方法的优点与严重不足，以及初始条件对面板数据单位根检验影响研究的基础上，从面板数据单位根检验势和检验水平两个视角抵达，研究了初始条件对面板数据单位根检验功效的影响，并就面板数据单位根LLC与IPS检验不存在的一些不足之处明确提出了面板数据单位根LR检验以解决其不足之处，再行将以上内容做到一个总结。　　　本文首先在总结有数的关于初始条件对相同系数面板数据单位根检验影响研究的基础上，在无确认项和不存在截距项两种模型下，研究了不存在文中原作的初始条件时相同系数面板数据单位根LLC检验统计资料量在局部备择假设下的渐进产于、局部渐进势以及受限样本性质。渐进性质和受限样本性质研究指出当不存在截距项时初始条件对面板数据单位根LLC检验不产生影响，然而当无确认项时初始条件则可能会影响到相同系数面板数据单位根LLC检验方法的检验功效，即在实际应用于研究中搭配LLC检验方法应当有所警觉。

　　　接着，类似于地考虑到初始条件对第一代相同系数面板数据单位根检验中另一更为风行的检验方法——IPS检验——的影响展开了分析。在此情形下，对IPS检验统计资料量在局部备择假设下的渐进产于、局部渐进势以及受限样本性质展开了分析。

研究结果显示了初始条件某种程度可能会影响到IPS检验功效等问题。　　　然而，Westerlund和Larsson（2009）研究指出当面板数据中包括收敛个体时相同系数面板数据单位根LLC与IPS检验没渐进势。因此，本文针对相同系数面板数据单位根LLC与IPS检验的这一不足之处，明确提出了相同系数面板数据单位根LR检验展开修正，并研究了LR检验统计资料量在局部备择假设下的渐进性质；将LR检验的渐进性质和受限样本性质与面板数据单位根LLC和IPS检验展开了较为分析；此外，还研究了初始条件对面板数据单位根LR检验产生何种影响。　　　最后，可以找到，上述研究仅有从局部备择假设下展开分析，即仅实地考察了初始条件对检验势的影响，而关于初始条件否有可能影响检验水平这一问题并未展开研究。

因此，本文将从初始条件对面板数据单位根检验水平影响分析的视角抵达，侧重实地考察初始条件否影响相同系数与随机系数面板数据单位根检验水平的渐进性质和受限样本性质。研究结果表明，在本文的框架下，面板数据单位根LLC检验水平不受初始条件的影响较小；然而，对于面板数据单位根IPS检验和相同系数面板数据单位根牵头LM检验而言，初始条件则可能会造成这些面板数据单位根检验方法经常出现相当严重的水平变形现象，影响面板数据单位根检验的效果，进而可能会造成与现实情形相反忽略的结论，给应用于研究带给不良影响。

研究未来发展　　　尽管我们企图全面精细地研究初始条件对面板数据单位根检验的影响，但由于能力和精力的容许，仍有诸多方面没能了解甚至是没能牵涉到到。主要可以概括为以下几个方面：　　　一，在本文考虑到的初始条件对相同系数与随机系数面板数据单位根检验功效影响研究中，没能将单位根检验的所有情形展开考虑到，因此，有关的其他情形可以作为先前的研究。

　　　二，对于初始条件对面板数据单位根检验的影响研究问题，是在事前原作了初始条件的前提下展开分析的。事实上，对于一组等价的面板数据，我们并不知道其初始条件是怎样的，因此，就牵涉到到一个问题如何辨识面板数据的初始条件？这是一个极具挑战性的工作，我们将在先前的研究工作中更进一步了解。　　　三，为了解决问题面板数据单位根LLC与IPS检验的一些不足之处，本文明确提出了面板数据单位根LR检验，但本文仅有考虑到了一阶自重返情形，然而，在实际应用于分析中，使用一阶自重返情形展开单位根检验往往受到诸多容许，因此，有适当将其扩展至最一般的情形，这也是我们今后必须更进一步思维的问题。

　　　四，尽管本文研究指出初始条件对面板数据单位根检验可能会参数一定的影响，但没就当不存在初始条件对面板数据单位根检验产生影响时如何解决问题初始条件给面板数据单位根检验带给的影响明确提出解决方案。对于如何解决问题此类问题，将是我们日后的研究工作。

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